Отрицательная дельта опциона


Тетта все съедает.

Греки опциона

Есть разные способы. Самый простой и я не могу обойти его своим вниманием. Белки будут усредняться. Мы же знаем, что есть свечи, которые больше средней величины.

Будем покупать каждый день или каждую неделю новый стреддл, а можно и два.

Греки как основные свойства биржевых опционов – Optionclue

И тут мы приходим к следующему риску под названием Гамма. В купленном опционе колл Гамма положительна. Гамма это изменение дельты.

Положительна, значит при движении БА вверх, дельта опциона растет.

Опцион является нелинейным инструментом, стоимость которого может сильно меняться в зависимости от различных обстоятельств. Греки опциона демонстрируют чувствительность премии к изменению таких параметров, как волатильность, время или стоимость базового актива. Дельта направление Дельта опциона показывает, на сколько отрицательная дельта опциона премия опциона при движении базового актива на 1 пункт. Другими словами это отношение изменения цены опциона, к изменению цены базового актива. Гамма скорость изменения Гамма имеет непосредственное отношение к дельте, несколько более сложна для интерпретации и как раз во многом отвечает за нелинейность опциона.

Вы как бы докупаете БА. Вниз, вы как бы сокращаете позицию.

отрицательная дельта опциона

То есть, вверху у вас заявки на покупку, внизу стоп отрицательная дельта опциона. В проданном опционе дельта отрицательная. При движении цены вверх, вы набираете коротких позиций или усредняетесь, а при откате, закрываете дельту и снимаете профит. Две школы. Со стопами и отрицательная дельта опциона усреднением.

Не спускаем глаз с дельты позиции!

Водораздел у нас тут гамма. В нашем купленном стреддле гамма положительная. Вверх мы докупаем в лонг и вниз докупаем в шорт. Докупая вверх, мы теряем, что докупили вниз и наоборот. Но мы это делаем в направлении движения БА. Так понятно? Теперь, когда мы начинаем усреднять отрицательная дельта опциона позицию. Мы докупаем против движения цены нашей конструкции.

отрицательная дельта опциона

Причем не на БА и даже не на опцион, а на купленный стреддл. И это пут опцион, с ЦС, где вы начали усредняться.

Греки как основные свойства биржевых опционов

И, так как на графике вы его не видите, то и какая там дельта, отрицательная дельта опциона и прочее представления не имеете. Но у вас пут.

отрицательная дельта опциона

И стоит он столько, сколько вы будите покупать стреддлов, а вот распадаться он будет плохо. Потому что волатильность экви вашей купленной конструкции низкая.

Греки опциона | OptionsWorld

А зависит она от волатильности БА и от волатильности волатильности. Короче, это можно делать, но сложно. Так что вы можете использовать еще один способ.

Дельта kc-k.ruые опционы.

Дельта хеджинг. Отрицательная дельта отрицательная дельта опциона этом я много писал и не буду повторяться. Но суть та же самая. Вы продаете виртуальный опцион. Продаете БА против его движения, получаете отрицательную гамму и ваш доход складывается из проданной волатильности БА, минус купленная волатильность опциона. И мы плавно переходим в следующий риск по имени Вола. Допустим, что волатильность БА стохастична и не предсказуема.

И нам тут, тоже, нужна некоторая ТС. В общем волатильность, это главный риск и главный заработок.

Account Options

Мы ей и торгуем. И через что мы ей торгуем, вопрос. Я могу собрать портфель акций, определить их волатильность, прикинуть правила входа по волатильности и получить систему. И как вы понимаете, эта система будет не линейной.

Опционы для Гениев (риск глазами слепца)

Она будет иметь профиль опционной конструкции. Ну это то, что сделал Марковец. И в зависимости, как я буду заходить в акции, у меня получится или колл или пут.