Волатильность доходности портфеля


волатильность доходности портфеля все реальные виды заработка в интернете

Однако, хотя индивидуальные инвесторы и финансовые профессионалы могут договориться на счет определения слова риск, они часто думают о волатильность доходности портфеля риска активов по-разному, и эти отличия могут иметь реальные последствия для портфелей. О чем идет речь? Волатильность доходности означает, волатильность доходности портфеля сколько далеко доходность актива отходит от средней доходности этого актива волатильность доходности портфеля течение определенного периода времени, включая как движение вверх, так и движение.

бинарные опционы вводный курс заработать 1000 рублей в день на биткоинах

Актив, чья доходность более стабильна, является менее рискованным, а актив, чья доходность более волатильна — более рискованным. Профессионалы дополнительно фокусируются на том, на сколько сильно доходность актива скоррелирована с доходностью других активов в портфеле.

что такое контракт на опционах

Чем меньше корреляциятем меньше данный актив изменяется в зависимости от других активов в портфеле, и тем сильнее потенциально он может помочь через диверсификацию снизить общую волатильность портфеля или степень риска.

Другими словами, риск для них охватывает только риск падения, и он измеряется в сумме денег, а не в процентах.

брокер открытие на спб отзывы

Кроме того, при оценке риска люди склонны концентрироваться на волатильность доходности портфеля отдельной ценной бумаги за относительно короткий период, а не на том, как волатильность доходности портфеля актив соотносится с портфелем в целом.

Такой тип мышления недооценивает степень риска активов, которые склонны изменяться синхронно с другими активами портфеля, и переоценивает степень риска активов, которые предоставляют диверсификационные выгоды. Это приводит к неверному представлению о риске портфеля.

волатильность доходности портфеля форвард опцион